10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen podstawowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna6. Długa strategia wyścigowa. Strategia długodystansowych opcji polega na zakupie przez inwestora zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami strajkującymi Cena strajku jest zwykle niższa od ceny strajku opcji call, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze niższą ceną niższych strajków Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl strategia ta różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznych". Artykuły dotyczące stresu. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytariusza.1 Statystyczny miarę rozproszenia zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, które zabroniły bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta z Indii Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Kupowanie straddles w zyski. Kupowanie straddles to świetny sposób na zarobki Wiele razy, cena akcji luki w górę iw dół po kwartalnym raporcie o zarobkach, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy spodziewali się świetnych wyników. Strategia ta polega na kupieniu straddle dwa do trzech tygodni przed zarobkami Znaczący ruch cen jest konieczny, aby straddle zarabiać, aw przypadku gry zarobkowej, istnieją trzy zdarzenia, które mogą wystąpić du pierścień ten okres, który może generować ruchy na poziomie wystarczającym do osiągnięcia zysku. Pieniędzy do zarobków, wiele emocji i bazowa cena może wzrosnąć lub spowolnić do rzeczywistych zarobków spowodowanych zwiększoną spekulacją Czasami cena może się poruszać tak dużo, że może być w stanie opuścić pozycję o małym zysku bez udziału w zyskach. Zaraz po ogłoszeniu obciążeń cena akcji może często wykraczać poza 3 lub 5, w zależności od raportu Ruchy od 5 do 10 są rzadkie, ale rzadziej Rzadko w przypadku, gdy cena akcji pozostanie niezmieniona. Trzeci wypadek, mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy, to ostrzeżenie o zyskach, które może zostać wydane na kilka tygodni przed raportem o zarobkach Duże wahania w dół są typowe po takich ostrzeżeniach i są na ogół wystarczająco duże, aby można było opłacalne wyjście. Chyba że jesteś bardzo pewny, że luka w górę lub w dół po raporcie będzie ogromna, nigdy nie kupuj straddle tylko na jeden dzień przed zarobkami, ponieważ jest to czas, gdy składki o f-at-the-money opcje dostają się bardzo wysoko z powodu podwyższonego oczekiwania Czy odrabiając pracę domową i zwiadowca dla firm zapowiadając zarobek dwa do trzech tygodni z góry Oglądaj na zapasy wykazujące historię luki w płatnościach w czasie zarobków, analizując historyczny wykres cen. Więcej Artykuły. Ready rozpocząć Trading. Your nowego konta handlowego jest natychmiast finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestowania strategii handlowych za pomocą platformy wirtualnej Trading OptionHouse bez ryzyka trudno zarobionych pieniędzy. Kiedy zaczniesz handlować na prawdziwe, wszystkie transakcje wykonane w ciągu pierwszych 60 dni będą bez prowizji do 1000 To jest ograniczona oferta czasu Act now. You Lubię Like. Continue Reading. Buying straddles to świetny sposób na zarabianie zarobków Wiele razy, luki w cenie akcji lub w dół po kwartalnym sprawozdaniu z zarobków, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny Na przykład, sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy spodziewali się wielkich wyniki Czytaj dalej. Jeśli jesteś bardzo uparty w określonym magazynie na dłuższą metę i chce kupić czas, ale czuje, że w tej chwili jest to nieco zbyt zawyżony, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środka do nabycia z dyskontem Czytaj dalej. Znany również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w których przedsiębiorca opcji spekuluje wyłącznie na kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Czytaj dalej. Jeśli jesteś inwestujecie w styl Peter Lyncha, starając się przewidzieć kolejny wieloskładnikowy, to chcielibyście dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam je za świetną opcję do inwestowania w następny Microsoft Read on. Cash dywidendy wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ceny opcji Ponieważ cena bazowa ma spadać o kwotę dywidendy w dacie wypłaty dywidendy Read on. As alternatywą dla pisania połączeń objętych, można wprowadzić krzyżówkę dla simi ale z znacznie mniejszym zapotrzebowaniem na kapitał W miejsce posiadania akcji bazowych w strategii dotyczącej objętego usługą, alternatywna opcja Czytaj dalej. Mamy akcje płacą dywidendę co kwartał Dysponujemy dywidendą, jeśli posiadasz akcje przed dniem wykupu, dywidenda Czytaj dalej. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz robienia większej pracy domowej na firmach, które chcesz kupić, często konieczne jest podjęcie większego ryzyka Najczęstszym sposobem na to, aby kupić akcje na marginesie Czytaj dalej. Day opcje handlowe mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozpoczęciem korzystania z opcji dla codziennego handlu. Przeczytaj informacje o współczynniku rozmieszczenia, sposobie jego uzyskiwania i jego sposobie być stosowany jako wskaźnik kontrargumentowy Przeczytaj na temat parytetu prywatyzacji jest ważną zasadą w wycenie opcji, którą Hans Stoll stwierdził w swoim artykule, Relacja między ceną zakupu a ceną zakupu w 1969 r. Stwierdza, że premia ca ll implikuje pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży, która ma taką samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa Czytaj dalej. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma, opisując ryzyko związane z różnymi Pozycje Są znane jako greccy Czytaj dalej. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako zdyskontowane przepływy pieniężne. Przeczytaj Dobra Strategia opcjonalna Wykorzystanie zarobków - powiązana z rosnącą lotnością. W ciągu sześciu miesięcy temu natknęłam się na doskonałą książkę Jeffa Augena, "Zmienność obrotu na rynku opcji" Jedną z strategii opisanych w książce jest "Wykorzystanie zysków" - powiązane wahania zmienności pracuj. Znajdź czas z historią dużych ruchów zarobków po zarobku. Kup striptiz na ten czas około 7-14 dni przed zarobkami. Powiedz tuż przed ogłoszeniem zarobków. znając strategię uduszenia, to wymaga zakupu połączeń i stawia na tym samym zapasie z różnych strajków Jeśli chcesz, aby handel był neutralny, a nie kierunkowy, struktura handlu w taki sposób, że rozmowy i stacje są w tej samej odległości od bazowych cena Na przykład z Amazoną NASDAQ AMZN na 190, można było kupić 200 połączeń i 180 puts. IV Zmienność Implied zwykle wzrasta ostro kilka dni przed zarobkami, a wzrost powinien zrekompensować negatywną teę Jeśli czas porusza się przed zarobkami, pozycja może być sprzedawana z zyskiem lub walcowana na nowe strajki. Podobnie jak każda strategia, diabeł jest szczegółowy. Następujące pytania wymagają odpowiedzi. Jaki powinieneś używać zapasów? Mam tendencję do handlu akcjami z wynikami zarobków co najmniej 5- 7 w ciągu ostatnich czterech cykli zarobkowania im większy ruch lepiej. Kiedy kupić IV zaczyna rosnąć już trzy tygodnie przed zarobkami dla niektórych zasobów, a tylko kilka dni przed zarobkami dla innych Kup zbyt wcześnie i negatywnie theta zabi handel Kup zbyt późno i możesz stracić dużą część IV wzrostu stwierdziłem, że 5-7 dni zwykle działa najlepiej. Jest uderzić do zakupu Jeśli idziesz daleko OTM Out of Money, masz duże zyski, jeśli czas porusza się przed zarobkami Ale jeśli akcje nie ruszą się, bliżej strajków pieniężnych może być lepszym wyborem Ponieważ nie wiem z wyprzedzeniem, jeśli czas się poruszy, znalazłem delty w przedziale 20-30, aby być dobrym kompromisem . Wybór zapasów jest bardzo ważny dla powodzenia strategii. Następujące proste kroki pomogą w selekcji. Zapasy z filtrem z ruchem większym niż 5 w ciągu ostatnich 3 lat. Dla każdego zasobu na liście sprawdź, czy opcje są wystarczająco płynne. Wykorzystując te proste kroki opracowałem listę prawie 100 stad, które spełniają kryteria Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Nasiona kawy górskiej NASDAQ GMCR, Ak amai Technologies NASDAQ AKAM, Intuicyjna chirurgia NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU są jednymi z najlepszych kandydatów do tej strategii Te gatunki zwykle doświadczają największych skoków przed zarobkami IV. Tak więc zacząłem używać tej strategii w lipcu Dotychczasowe wyniki są obiecujące Średnie zyski wyniosły około 10-12 na każdą sesję handlową, przy średnim okresie trzymania w ciągu 5-7 dni. Może to nie brzmieć jak wiele, ale uważasz, że możesz zarobić około 20 takich transakcji miesięcznie. Jeśli przyznasz tylko 5 za handel zarabiasz 20 10 0 05 10 zwrotu miesięcznie na całym koncie, przy jednoczesnym ryzykując tylko 25-30 5-6 transakcji otwarte w danym momencie Czy wygląda lepiej teraz. szybki ruch w podstawie Jeśli ruch się nie stanie, negatywna teta zabi handel W przypadku przedwczesnego zarobkowania, ujemna theta jest zneutralizowana, przynajmniej częściowo, poprzez zwiększenie IV W niektórych przypadkach theta jest większa niż IV inc rease i handlu jest przegrany jednak straty w większości przypadków są stosunkowo niewielkie Typowa utrata wynosi około 10-15, w niektórych rzadkich przypadkach może osiągnąć 25-30 Ale zwycięzcy znacznie przewyższają przegranych i strategia jest ogólnie opłacalna. Market Środowisko odgrywa również rolę w realizacji strategii Strategia działa najlepiej w zmiennym otoczeniu, gdy akcje przeniosą się do partii Jeśli żaden z stad nie przeniósł się, większość transakcji byłaby mniej rentowna lub mała przegrana Na szczęście, z czasem zasoby przenoszą się fakt, duży kawałek zysków pochodzi z ruchu akcji, a nie wzrostu IV Wzrost IV tylko pomaga handlu nie stracić w przypadku, gdy czas nie rośnie. W następnym artykule wyjaśnię, dlaczego, moim zdaniem, zazwyczaj nie robi płacę utrzymać przez zarobki. Objawienie Nie mam żadnych stanowisk w wymienionych zasobach i nie planuje się inicjowania żadnych stanowisk w ciągu najbliższych 72 godzin.
No comments:
Post a Comment