Jak obliczyć wielkość utraty utraty podczas transakcji Aktualizacja 14 października 2018 r. Przedsiębiorcy dzienni powinni zawsze używać zlecenia stop loss na swoich transakcjach. Opóźnienie śliskie. stop loss pozwala wiedzieć, ile możesz stracić na danym handlu. Ponieważ będziesz używać stop loss jako handlowca dziennego, następnym krokiem jest nauczenie się, jak obliczyć stop loss i określić, gdzie zlecenie stop loss. Prawidłowe umieszczanie utraty Stop Zatrzymaj utratę w miejscu, w którym jeśli trafisz, możesz wiedzieć, że masz racje co do kierunku rynku. Jest mało prawdopodobne, że będziesz mieć dokładny termin na wszystkich swoich transakcjach, na przykład kupuj bezpośrednio przed wzrostem cen. Dlatego, kiedy kupujesz, musisz dać handlowi trochę miejsca do poruszania się, zanim zacznie się podnosić. Ale jeśli kupujesz oczekujesz, że cena będzie wyższa, więc jeśli zacznie spadać za dużo, powinna dotknąć twojej straty, ponieważ źle się spodziewałeś. Jako ogólna wytyczna, kiedy kupujesz, położyć stop loss poniżej najniższej ceny bar. Która cena paska, którą wybierzesz, aby umieścić stop loss poniżej, będzie się różnić w zależności od strategii, ale jest to miejsce logicznego zatrzymania, ponieważ cena odbija się od tej niskiej. Jeśli cena spadnie poniżej niskiego poziomu, może się mylę, że cena wzrosła, a zatem nadszedł czas, aby wyjść z handlu. Rysunek 1 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki. Jako ogólne wytyczne, gdy jesteś krótki sprzedaży. umieścić stop loss powyżej niedawno wysokiej ceny bar. Która cena paska, którą wybierzesz, aby umieścić stop loss powyżej, będzie się różnić w zależności od strategii, ale jest to miejsce logicznego zatrzymania, ponieważ cena spadła tak wysoko. Jeśli cena wzrośnie powyżej tego poziomu znowu, może się mylę, że cena spadnie, a zatem nadszedł czas, aby wyjść z handlu. Rysunek 2 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki. Obliczanie straty zatrzymania Stop loss można obliczyć w inny sposób: zagrożone centstickspips i zagrożone ryzykiem. Ryzyko związane z dolarami jest znacznie ważniejszym obliczeniami, ponieważ pozwala wiedzieć, ile Twojego konta jest zagrożone w handlu. Cenzurki na ryzyko są również ważne, ale jest bardziej istotne dla zwykłego przekazania informacji (mój stop jest na X, a długą pozycję to Y, więc różnica to Y minus X 61 centstickspips na ryzyko). Na przykład, jeśli kupisz akcje o godz. 10.05 i zarejestruj stopień strat przy 9,99, to masz sześć centów zagrożeń (na akcję masz). Jeśli krótko para EUR EURUSD na 1,1569 i zerwiesz stratę na poziomie 1,1575, masz 6 pułek zagrożonych (na partię). Jest to przydatne, jeśli tylko pozwolisz komuś wiedzieć, gdzie są Twoje zamówienia, lub dać im do zrozumienia, jak daleko stopa straty jest od ceny wejścia. To nie mówi (ani ktoś inny) ile dolarów ryzykujesz na handlu, choć. Aby obliczyć, ile dolarów masz na ryzyko, musisz znać ryzyko centstickspips, a także wielkość Twojej pozycji. W przykładzie na akcje jest 0,06 ryzyka na akcję. Jeśli Twoja pozycja wynosi 1000 akcji, to ryzykujesz 0,06 x 1000 akcji 61 60 w handlu (plus prowizje). W przypadku przykładu EURUSD ryzykujesz 6 pipsów, a jeśli masz 5 mini-lokacji, ryzyko dolara oblicza się jako: pipsy zagrożone X wartość pip X wielkość pozycji 61 6 x 1 x 5 61 30 (plus prowizja, jeśli odpowiedni). Twoje ryzyko dolara w kontrakcie terminowym oblicza się tak samo, jak handel walutowy, z wyjątkiem, że zamiast wartości pip będziemy używać wartości tick. Jeśli kupisz Emini SampP 500 (ES) w 1254.25 i miejsce na stop loss w 1253, ryzykujesz 5 kleszczy, a każda kreska jest warta 12.50. Jeśli kupujesz 3 umowy, ryzyko dolara wynosi: 5 kresek X 12.50 X 3 kontrakty 61 187.50 (plus prowizje). Słowo końcowe przy obliczaniu straty stopu Zawsze używaj stop loss, a twoja strategia określa, gdzie zatrzymana jest strata. W zależności od strategii, zagrożone centastickspips mogą być różne w każdym handlu. To dlatego, że strata stop musi być umieszczona strategicznie dla każdego handlu - to powinno być trafione, jeśli się mylisz o kierunku rynku. Musisz znać swoje centastickspips na ryzyko w każdym handlu, ponieważ pozwala to na obliczanie swoich dolarów na ryzyko, co jest znacznie ważniejszym obliczeniami. Twoje dolary zagroŜone dla kaŜdego handlu naleŜy najlepiej utrzymać na poziomie 1 lub mniej swojego kapitału handlowego. W ten sposób nawet strata strat spowoduje wyczerpanie konta handlowego. Pokaż Pełny artykuł dalej Reading. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 plik cookie, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 cookies 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 ciasteczko 1074 108910861086109010741077109010891090107410 801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 cookie 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 cookies 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 109210861088107710821089-109010881077108 110761080108510751072 105010721082 1088107210891089109510801090107210901100 1087108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 10871086 108910761077108310821077. 10571088107210741085108010741072108110901077 1088107710791091108311001090107210901099 107610831103 108810721079108510991093 108210911088108910861074 10861090108210881099109010801103 1080 10791072108210881099109010801103 (10721088109310801074108510991093 108010831080 10751080108710861090107710901080109510771089108210801093). 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 105010721082 108710861083110010791086107410721090110010891103 1101109010801084 108010851089109010881091108410771085109010861084 10421099107310771088108010901077 107410721083110210901091 108610891085108610741085108610751086 10891095107710901072. (1048108510891090108810911084107710851090 10731091107610771090 108810721089108910951080109010991074107210901100 1087108810801073109910831100109110731099109010861082 1074 1101109010861081 107410721083110210901077.) 10421099107310771088108010901077 10741072108311021090108510911102 1087107210881091 108910761077108310821080 10801079 108910871080108910821072. 105410901086107310881072107810721102109010891103 1090107710821091109710801077 10861073108410771085108510991077 10821091108810891099. 10421099107310771088108010901077 10761077108110891090107410801077 (109010801087 108910761077108310821080 8212 1087108610821091108710821072 108010831080 108710881086107610721078107 2). 1042107410771076108010901077 1082108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 10791072108210831102109510721077108410861081 108910761077108310821080. 1042107410771076108010901077 10751080108710861090107710901080109510771089108210801081 1082109110881089 10791072108210881099109010801103 107610831103 10741072108311021090108510861081 1087107210881099 (10851072108710881080108410771088, +1073109110761091109710911102 108910901086108010841086108910901100, +1082108610901086108810861081, 10871086 +107410721096107710841091 +108410851077108510801102, 10841086107810771090 1076108610891090108010951100 10741072108311021090108510721103 1087107210881072). (104810831080 10781077 +1074107410771076108010901077 1074 110110901086 1087108610831077 +1090107710821091109710801081 1082109110881089, 1072 10791072109010771084 10801079108410771085108010901077 10871088107710761074107210881080109010771083110010851086 10791072108710861083108510771085108510861077 10791085107210951077108510801077 10851072 1087108810771076109910761091109710801081 1082109110881089.) 1053107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100. 1055108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 108610901086107310881072107810721077109010891103 108710861076 1101109010861081 1082108510861087108210861081 (1086109010881080109410721090107710831100108510861077 10791085107210951077108510801077 1086109010861073108810721078107210771090 109110731099109010861082). 10631090108610731099 10891088107210741085108010901100 10851086107410991077 10791085107210951077108510801103, 108710881086108910901086 10801079108410771085108010901077 10801093 1080 10891085108610741072 1085107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 107610831103 108710881086108910841086109010881072 10881077107910911083110010901072109010861074. 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1069109010861090 10821072108311001082109110831103109010861088 1080108910871086108311001079109110771090 109110821072107910721085108510911102 1085108010781077 1092108610881084109110831091. 10541089108510861074108510721103 107410721083110210901072: USD 10421072108311021090108510721103 1087107210881072: GBPCHF 10411072107910801089 GBP 108210861090108010881086107410821072 CHF 104210721083110210901072 108210861090108010881086107410821080 10861089108510861074108510721103 107410721083110210901072 CHFUS D 1,1025 1050109110881089 10861090108210881099109010801103 2,1443 1050109110881089 10791072108210881099109010801103 2,1452 1050108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 1000 1055108810801073109910831100 (2,1452 8211 2,1443) (1,1025) 1000 1055108810801073109910831100 0,99225 USD 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 Oanda. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How Place Straty Stop i realizacji zysków stosuje strategię Maksymalny Po wprowadzeniu handlu, jak wybrać punkt przystanku straty i zyski Zrozumiałe, że decyzja ta będzie miała wpływ na rentowność twoich transakcji. Jednak czy wiedziałeś, że umieszczenie poziomów wyjściowych może mieć większy wpływ na rentowność niż decyzja, na który kierunek handlu Jak wybrać stop loss i wziąć forexop zysku forexop Na lotnym rynku forex jest rzeczywiście prawdą . Biorąc pod uwagę, jak ważna jest ta decyzja, jest zaskakujące, jak mało kto myśli o handlu tym elementem handlu. W tym artykule chcę wyjaśnić strategię ilościową, która pomoże Ci wybrać miejsca postojowe i osiągać zyski dla maksymalnego zysku. Chcę też omówić niektóre z nieporozumień wokół ustawień związanych z nagrodami i pokazać, w jaki sposób słaba wskazówka może zepsuć potencjalnie dobry system handlowy. Jeśli chcesz po prostu spróbować kalkulatora zysków losowych z wyprzedzeniem, i nie interesuje się teorią, kliknij tutaj. Dlaczego Zgadnij, że straty i zyski są planem niepowodzenia? Pozycja handlowa zwykle kończy się w jednym z dwóch punktów. Po wejściu do obrotu: cena osiąga zysk z zysku (TP), a handel kończy się zyskiem. Cena osiąga stop loss (SL), a handel kończy się stratą. Decydując się na wycofywanie się z handlu, czasami kusi do wykształcenia. Niektórzy handlowcy wykorzystują techniczne cechy, takie jak świece wykresów, trendy, opory i podparcia. Inni po prostu wybierają stały stosunek zysku do celu, aby zatrzymać straty. Jest to bardzo często, istnieje kilka wad: Jest podatny na błędy. Kiedy zgadujesz poziom wyjścia dla handlu, łatwo jest przeceniać lub lekceważyć ruchy cen. Nie jest powtarzalne, co utrudnia analizowanie lub poprawę wydajności. Jeśli nie ma logiki lub metodologii, za punktami wyjścia, nigdy nie wiadomo, czy awaria była spowodowana nieprawidłową kombinacją TPSL lub ponieważ Twoja strategia nie działa. Handlowcy często przenoszą zatrzymania w górę lub w dół w kolejnych zawodach opartych na próbie i błędach, próbując znaleźć słodkie miejsce. Bardzo trudno jest zautomatyzować metody polegające na instynkcie jelita lub innych subiektywnych decyzjach. Nie ma nic złego w korzystaniu z analizy technicznej jako przewodnika dla terminarza wejścia do obrotu ani do oceny, jak daleko może się przesunąć cena. Zamiast tego, opisana poniżej metoda jest używana obok wykresów i analizy fundamentalnej. Upadek korzystania z SLTP jako ryzyka związanego z ryzykiem korespondencji walutowej Problemy z transakcjami na rynku walutowym są pełne dobrych wskazówek, aczkolwiek błędnych porad dotyczących konfiguracji ryzyka i ustalania strat. Niestety wielu z tych osób nie rozumie prawdziwego znaczenia ryzyka lub nagrody. Pomysł, że po prostu ustalenie stop loss mniejsze niż zyski zysk osiągnie pewną nagrodę za ryzyko jest kompletnym nonsensem. Wykorzystanie ryzyka, aby ustawić wejście i wyjście z handlu, nie ma sensu, chyba że znasz prawdopodobieństwo wystąpienia wyników w danym handlu. Weź ten prosty przykład. Załóżmy, że loteria kosztuje 1 aby wejść. Nagroda wynosi 1m. Zgodnie z definicją przedsiębiorcy nawy, daje to: Zgodnie z tą definicją, byłoby to fantastyczną grą. Załóżmy jednak, że wiemy, że w loterii weszło dwóch milionów osób. To sprawia, że szanse na wygranie 1: 2,000,000 (jeden na dwa miliony). Teraz wiemy prawdopodobieństwo, możemy obliczyć prawdziwą nagrodę za ryzyko: Prawdziwy współczynnik nagród: 0.5 Innymi słowy, za każde 1 włożone do tej loterii oczekujesz odejmowania 50 centów. Większość zgodzi się, że to nie jest bardzo dobra gra. Nawet jeśli inwestorzy nawy podopieczni liczyli, to wygrałaby ryzyko w wysokości jednego miliona. Ten przykład podkreśla błąd w korzystaniu z przystanków i podejmuje zyski jako miarę ryzyka. W handlu mamy realne ryzyko zdefiniowane przez: Relacje ryzyka i korzyści Pierwszą rzeczą do osiągnięcia w kwestii ustalania punktów wyjścia z handlu jest to, że kwota zysku, którą chcesz dokonać w handlu, jest wprost proporcjonalna do ryzyka, które trzeba będzie podjąć, aby zdobyć ten zysk. To nie przypuszczenie, ale raczej fakt matematyczny. Podejdź do poniższego scenariusza handlowego. Powiedzmy na przykład, że przedsiębiorca widzi tendencję wzrostową na wykresie godzin dla USDJPY (patrz wykres poniżej). Tendencja ta została wprowadzona na rynek przez około jeden dzień, więc przedsiębiorca uważa, że istnieje dobra szansa na zysk. Decyduje o następującej konfiguracji: teraz analizuj tę konfigurację handlu bardziej szczegółowo. Pierwszą rzeczą do zwrócenia uwagi jest to, że przedsiębiorca chce zarobić 70 pipsów na handlu. Więc co jest nie tak z tą konfiguracją Na podstawie ostatnich danych dotyczących tej pary walut możemy obliczyć, że USDJPY ma zmienną godzinę 26,4 pipsów. Oznacza to, że przeciętny ruch ceny powyżej jednej godziny to 26,4 pipsy. Czasem więcej, czasami mniej, ale jest to średnia. Rysunek 1: Przykład obrotu, nieprawidłowe umieszczenie zysków zatrzymania kopiuj forexop Oznacza to, że przedsiębiorca próbuje zysk 70 pipsów. W rzeczywistości zakłada się on przeciwko rynku, ponieważ polega na tym, że w okresie obowiązywania handlu cena ta nie spadnie o ponad 20 pułapów po otwarciu cen. To może potrwać do 30 godzin, jeśli trwa bieżąca tendencja (z rysunku 1). Wskaźniki wykresu wskaźnika Stop Loss Zalecenie wyboru miejsca zatrzymania stopu jest decydującą decyzją, ale często pozostawia ją przypadkiem. To narzędzie Metatrader poleci dokąd umieścić przystanki i zarobić na dowolnym zamówieniu. Wystarczy ustawić pożądany czas wymiany handlowej i wygrać, a wskaźnik wykona resztę. Biorąc pod uwagę zmienność godzinową USDJPY na obecnie ponad 26 pipsów, ta duża stabilność w cenie byłaby wysoce nieprawdopodobna. Podczas gdy handel ma bardzo niską stratę maksymalną (20 pipsów), co może wydawać się lepsze, szanse na osiągnięcie zysku są bardzo niskie. Jeśli wiemy przeciętnie, że cena USDJPY rośnie w górę lub w dół o 26,4 pips co godzinę, to dlaczego zrobiłby coś innego dla tego konkretnego handlu? Odpowiedź brzmi, że nie i handel prawdopodobnie zetknąłby się z utratą strat z tego powodu. Ze względu na zmienność w FX, jest to prawdą, nawet jeśli przewidywany trend trwa. Podstawowym problemem w konfiguracji było to, że przedsiębiorca starał się zdobyć zbyt dużo zysku, nie uwzględniając podatności. Pamiętaj, że w forex, zmienność nie jest czymś, czego można uniknąć poprzez staranne zbieranie transakcji lub mądrą strategię. To jest absolutna pewność. To dlatego, że znacznie lepiej jest, aby zamiast pracować przeciwko tobie zmieniała się twoja lotność. Pytanie jest wtedy, gdy założysz handel, skąd wiesz, gdzie umieścić punkty wyjścia inne niż tylko dzikie zgadywanie. Poniżej wyjaśnimy, jak to zrobić. Obliczanie strat przystankowych i zysków przy użyciu maksimum Metoda, którą wolę używać, oparta jest na technice zwanej maksimum. To, co robi, daje precyzyjną formułę sprawdzania prawdopodobieństwa, że cena w pewnym odstępie od pewnego dystansu zostanie otwarta w danym czasie. Ten model daje pełną dystrybucję zmian cen dla danej zmienności. Ta metoda działa w dowolnym czasie, minutach, a nawet miesiącach. Działa równie dobrze zarówno z historyczną (w przeszłości), jak i domniemaną (w przyszłości) zmiennością. Podejmując decyzje dotyczące punktów wyjścia handlowego należy rozważyć trzy następujące kwestie: Oczekiwane ramy czasowe handlu (związane z celem zysku) Działania tendencyjne na rynku Zysku zysku Pozwala spojrzeć na każdy z nich. Etap 1: rama czasowa Typ przedsiębiorcy, jaki będzie posiadał, będzie mieć wpływ na czas, w którym Twoje transakcje muszą pozostać otwarte, aby osiągnąć cel zysku. Trader dzienny lub skalper miałby pozycję na godziny, minuty, a nawet sekundy. Na drugim końcu, przedsiębiorca przewoźnika zajmuje pozycje przez kilka tygodni lub miesięcy. Dla przedsiębiorcy przewożącego, zysk z kapitału w handlu jest zazwyczaj mniej ważny. Celem jest utrzymanie pozycji otwartej tak długo, jak to możliwe, aby zgromadzić zainteresowanie. Jasne jest, że zysk i czas są powiązane. Więc ustalając punkt wyjścia z handlu, pierwszy krok jest dokładnie znany, jak daleko cena może się poruszać w danym okresie. Kiedy już wiesz, będziesz w stanie zadecydować o realistycznym celu zysku. Weź następujący przykład. Poniższy rysunek 2 pokazuje EURUSD w odstępach pięciominutowych (M5). Wykres obejmuje okres 24-godzinny. Rysunek 2: Wykres na minutę EURUSD 5 (M5) Kopia na 24 godziny forexop Pierwszą rzeczą jaką robię jest obliczenie zmienności w moim wybranym okresie. Z danych openclose obliczyłem, że jest to ponad 10 pułapów na 5 minut. Kiedy już wiem, jak zmienny jest rynek, mogę przewidzieć cenę za pierwszy rok, aby obliczyć prawdopodobieństwo pewnego poruszania się x godziny (zdefiniowane w odstępach 5-minutowych) w przyszłość. W tym celu muszę obliczyć, co nazywa się maksymalnymi krzywymi (zob. Pudełko dla wyjaśnienia). Pokrótce, biorąc zmienność jako wejście tych krzywych powiedz mi, prawdopodobieństwo osiągnięcia maksymalnej ceny (w górę lub w dół). Na wykresie 3 poniżej przedstawiono krzywe maksymalne obliczone na 1 godzinę do 24 godzin na mapie EURUSD. Rysunek 3: Maksymalne krzywe dla EURUSD (M5) - Ruch Pip i prawdopodobieństwo kopię forexop Na przykład patrząc na maksymalną krzywą przez 24 godziny (górna linia), wiem, że cena ma 76,8 prawdopodobieństwo przeniesienia 62 pipsów w ciągu 24 godzin okres. Podczas tego okresu ma 40 prawdopodobieństwo przeniesienia więcej niż 141 pipsów w tej samej ramce czasowej. Losowy Spacer Ja tylko krótko opisuję tutaj, jakie są raczej skomplikowane obliczenia. Najlepszym rynkowym modelem dla forex jest proces losowego kroku lub losowego chodu. Oznacza to, że w każdym przedziale rynek porusza się według losowej wartości kroku. Cena może skłonić się do trendu wzrostowego lub spadku z parametrem dryftu. Wykorzystując dyskretną funkcję kroku jednostkowego do modelowania tych przesunięć cen, prawdopodobieństwo, że cena osiągnie określoną maksymalną wartość w dowolnym momencie można znaleźć jako "Zatem przekształcamy cenę Z". używając zmienności do standardowej zmiennej jednostkowej w celu porównania z procesem etapowym. Z tego tworzymy zestaw krzywych dla różnych ram czasowych. W istocie dłuższy przedział czasowy i większa zmienność, tym bardziej cena może się przemieścić z istniejącego poziomu. Z tego możemy obliczyć prawdopodobieństwo zmiany ceny w dowolnym czasie. Fundusze hedgingowe i profesjonalni przedsiębiorcy często używają maksymalnych krzywych lub ich wariantów. Powodem są one tak ważne, że umożliwiają precyzyjne ustawienie handlu pod względem czasu i zysku. Krzywa informuje, czy kwota zysku, którą chcesz dokonać, jest rozsądna pod względem przedziału czasowego. Na przykład, wiem, czy chcę uchwycić ruch w wysokości 300 pipsów, najprawdopodobniej czekam około dziesięciu dni na podstawie aktualnego poziomu niestabilności. Wynika to z faktu, że z krzywej jest tylko 10 szans na przeniesienie ceny 300 pipsów w dowolnym okresie 24-godzinnym. Krok 2: Rynek Jeśli rynek jest płaski lub trenujący w pewnym kierunku, będzie to miało silny wpływ na miejsce, w którym umieścisz swoje przystanki i zyski. Jeśli chodzi o model, oznacza to, że mamy nierównomierny rozkład cen. Istnieje kilka sposobów, aby to umożliwić, ale najprostszym i najbardziej preferowanym jest użycie innej zmienności dla modelu cenowo-upside i downside. Maksymalne krzywe wyświetlane na wykresie forexop Skrawki statystyczne są użyteczne tutaj, ponieważ informuje o tym, jak jest asymetryczna dystrybucja zmienności i pozwala na dodanie drift'u w górę. Losowe chodzenie nie trenuj Trenuj pozytywny dryf Spadek ujemnego dryfu Z przypadkowym chodem w górę iw dół ruchy cen są równie prawdopodobne. Podczas trenowania potrzebne są dwa różne zestawy maksymalnych krzywych, jeden dla poruszania się w górę, drugi dla dołu. Krok 3: cel zysku Po podjęciu decyzji w sprawie harmonogramu i cech tendencji, mogę teraz wybrać odpowiedni cel, który zapewni mojemu handlowi wysokie prawdopodobieństwo wygrać. Powiedz Ive sprawdził wykres i postanowił kupić na obecnym poziomie rynkowym, a ja zdecyduję, że moim celem będzie 40 pipsów, a moje odcięcie będzie wynosić -100 pipsów. Poniższa tabela przedstawia prawdopodobieństwo, że moje punkty wyjścia zostaną osiągnięte w każdym z trzech warunków rynkowych. Zyskaj zysk 40 pipsów Moje najlepsze wyniki zdarzają się, jeśli krótkoterminowy trend się odwróci, to znaczy, jeśli rynek wzrośnie i przyniesie zyski. Najgorszy wynik ma miejsce, jeśli trenduje tendencje w tym samym kierunku (trend). W takim przypadku mam 42 szanse na handel kończący się zyskiem, a 47 szansy na to kończy się stratą. Kiedy ustaliłem, że szukam tego, co szukam, jest szansa na osiągnięcie zysku z zysku, co najmniej 1,5x szanse na osiągnięcie celu. Daje to wskaźnik wygrać około 70 lub wyższy. Pamiętaj też, że jeśli przestawiesz stop loss lub zyskasz, podczas gdy handel jest otwarty, który daje zupełnie inny zestaw wyników. Analizowanie handlu Aby sprawdzić, jak stopa i zająć poziom zysków zmienia się w różnych ramach czasowych, mogę wypracować kopertę, która przyniesie mi stały procent wygranej. Wykres poniżej na rysunku 4 pokazuje to wykreślone dla mojego przykładowego handlu. Z tego widzę, że jeśli będę handlować przez 12 godzin, mogłabym postanowić ustawić: To osiąga ten sam wskaźnik wygrać. Dałoby to również niższy zysk zaledwie 26,9 pipsów. Rysunek 4: koperta TPSL dla transakcji forexop z forexop wygenerowana na podstawie stałych transakcji W moim 24-godzinnym ramy czasowe widzę także, jak możliwe skutki mogą się zmieniać w czasie. Poniższy wykres (rysunek 5) pokazuje prawdopodobieństwo wygrania, utraty lub handlu pozostającego otwartego przez 24 godziny 8211 w oczekiwanym okresie życia mojego handlu. Z wykresu widzę, że ma największą szansę zamknięcia zysku w ciągu pierwszych 90 minut od otwarcia. Potem szansa na stratę wzrasta znacząco. Rysunek 5: EURUSD Prawdopodobieństwo transakcji w ciągu 24 godzin kopiować forexop To dlatego, że maksymalne krzywe stają się płaskie przez dłuższy okres czasu. Jeśli ponownie sprawdzisz rysunek 3. zobaczysz, że krzywe na 24 godziny i 18 godzin są dość podobne, podczas gdy istnieje duża różnica między krzywymi 1 godzinę i 6 godzin. Najwyższa różnica jest w pierwszych kilku odstępach, gdzie krzywe są najbardziej strome. Zarządzanie pieniędzmi Jak pokazano powyżej, Twoje odległości od stacji roboczej muszą działać w kategoriach celu dotyczącego zysku i poziomu zmienności. Nowi przedsiębiorcy często kładą zbyt duże straty, myśląc, że zmniejszają ryzyko. Zwykłym powodem jest to, że wykorzystują zbyt wiele dźwigni i starają się zmniejszyć ekspozycję poprzez wprowadzenie limitów na poszczególne transakcje. Lepiej jest zarządzać ryzykiem poprzez wielkość handlu (ekspozycja) niż używać strat stop, które nie mają sensu. Załóżmy, że widzisz szanse na handel, a potencjalne wypłaty muszą wynosić 300 pipsów, aby zdobyć ten zysk. Jeśli 300 pułapów nie jest zadowalającą stratą, lepiej jest zredukować dźwignię i dostosować wielkość handlu do dołu, aby uzyskać większą elastyczność. Zamiast handlować jedną partią, rozważyć handel w jednej dziesiątej partii jednostek lub niższych. Najważniejsze jest to, że potencjalne straty (lub kwota wypłaty) w handlu powinny być zarządzane na koncie. Powinno to być częścią ogólnej strategii zarządzania pieniędzmi, tak abyś wiedział o swoich stratach i stratach, nawet kolejno nie spowoduje zażądania lub zranienia konta. Pamiętaj, że nadmierna dźwignia jest 1 zabójcą nowych handlowców z forexem. Kalkulator strat stopu Dostarczam arkusza kalkulacyjnego Excela ze wszystkimi obliczeniami, aby można było go pobrać i wypróbować ten system samodzielnie. Instrukcje dotyczące korzystania z arkusza można znaleźć tutaj. W arkuszu kalkulacyjnym nie ma paska ceny na żywo, którego używa wskaźnik MT4, ale możesz ręcznie wkleić dane historyczne z MetaTrader w celu wypracowania optymalnego zysku i zatrzymania strat w taki sam sposób jak to wyjaśniono. Dostępny jest również wskaźnik MetaTrader, który wykonuje te same obliczenia w czasie rzeczywistym i zawiera dodatkowe funkcje. Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji. Chcesz być na bieżąco Podaj swój adres e-mail poniżej i otrzymaj aktualizacje swojej skrzynki odbiorczej. Dlaczego większość strategii Trend Line Fail Trends dotyczy wszystkich terminów. Czas ich prawo można potencjalnie zdobyć silny ruch na rynku. Obroty z przecinkami dziennymi Ta strategia działa, wykrywając breakouty w EURUSD, gdy gwałtownie wzrasta głośność. Zazwyczaj. Engulfing Świecznik Trade 8211 Jak wiarygodne Czy to Widziałeś niezliczone artykuły w internecie deklarując strategie engulfing są pewne. Strategia Breakout Channel Keltner Klasycznym sposobem na handel kanałem Keltner jest wejście na rynek, gdy cena przewyższa lub poniżej. Strategia rozwoju Momentum Day przy użyciu wzorów świecowych Ta strategia pędu jest bardzo prosta. Wszystko czego potrzebujesz to wskaźnik pasma Bollingera i do. Dlaczego zmiany rynków są tam, gdzie są prawdziwe pieniądze Wszyscy poważni menadżerowie pieniędzy wiedzą, że inteligentne pieniądze nie są zrobione, gdy rynek jest stabilny, ale kiedy. Tydzień po Brexit: koncentracja na walutach BoE powiedziała również, że jest gotowa podjąć dodatkowe środki w razie potrzeby. Spadek waluty jest. Steve Steve 8211 Wielki artykuł Czy mógłby Pan doradzić, jak nagroda: ryzyko jest obliczane. Jestem nowicjuszem i do tej pory obliczałem nagrodę: ryzyko polegające na podziale pipsów TP SL, ale dowiedziałem się, że nie czytasz swojego artykułu. Nie jestem w stanie uzyskać matematyczną figurę pokazaną w arkuszu programu excel dla wybranego docelowego współczynnika wygranej. Czy mógłbyś również pokazać przykładem tego, jak wylicza się prawdopodobieństwo wypłaty i straty handlowe. Dziękuję Ci bardzo. Witam, bardzo podoba mi się twój artykuł. I8217m zastanawiam się, czy masz arkusz kalkulacyjny do obliczania maksymalnych krzywych Jak na rysunku 3. I8217ve pobrał plik excel Stop Loss Calculator, ale ten nie ma tam, a przynajmniej go nie widzę. Ten wykres pochodzi z innego arkusza kalkulacyjnego. Może on wejść w jedno z narzędzi online na pewnym etapie. Cześć Steve. Poszukiwałem rozwiązania dla miejsca docelowego Stop Loss i natknęłam się na artykuł. Dziękuję za to, co wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Nie używam MT4, ale mogłem wyeksportować datę historyczną. Moim jedynym problemem jest to, że nie mogę wkleić danych w dostarczonych kolumnach, ponieważ komórki są chronione. Jak mogę się poruszać, tzn. Czy mogę uzyskać hasło? Wymagane hasło isn8217t. Dzieje się tak, gdy wklejasz zbyt wiele wierszy w tym zakresie. Wystarczy połączyć wiersze z maksymalną dozwoloną liczbą i powinna być w porządku. Cześć Steve, mam nadzieję, że robisz dobrze Awesome indicators 8211 Kocham, jak wszystko jest wyjaśnione matematycznie i ma sens (mam tło matematyki). Już kupiłem kilka wskaźników i szukam mojej następnej do zakupu Za ten wskaźnik Stop LossTake Profit, czy jest jakiś powód, że 288 okresów był używany do generowania wyników I stwierdzić, że większość trendów w par I handlu poruszać się w 20-30 cykle okresowe, więc używam go jako okresu pobierania próbek, dzięki czemu mogę na przykład przynieść wykres 15 minut i mieć wartość SLTP, która zbiega się (zamiast używać dłuższego okresu i skonsultować się z krótszymi ramkami czasowymi dla wartości SLTP). Czy to zbyt krótki okres Co byłoby fajne, jeśli krótsze ramki czasowe Wartości SLTP mogą być wyświetlane na dłuższym wykresie czasowym. Mam nadzieję, że to, co napisałem, ma sens. Nie ma szczególnego powodu dla okresu 288 innego niż to8217s jeden pełny dzień na wykresie M5. It8217s również w granicach, gdzie obliczenia będą działać. Optymalne jest około 20 do 1000 przedziałów. Formuła oszacowania tendencji do zmian tendencji jest oparta na pomiarze zmienności w górę. W powyższych przykładach (maksymalne krzywe) użyto modelu 8222flat market8221. To nie znaczy, że nie ma tendencji oznacza to, że nie ma wcześniejszego założenia dotyczącego kierunku tendencji. Steve, dziękuję bardzo za ten artykuł. Zgodnie z wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), druga część factorialu powinna być n-m, a nie mn. Czy jest to typówka, czy coś przegapić? Dzięki temu, że formuła I8217ve pokazana w powyższym polu jest taka, że w celu znalezienia prawdopodobieństwa osiągnięcia maksymalnego punktu w losowym kroku 8211, czyli dowolnego punktu przy lub poniżej maksimum. Sprawdziłem to właśnie teraz z wersją Wikipedii i faktycznie, chyba że n (czas czekasz) jest bardzo mały, że dwa wzory (nm) lub (n-m) dają identyczne wyniki. Dzieje się tak ze względu na symetrię funkcji kombinatoryjnej. Ale właściwym według zasady refleksji jest (nm). Także szczególny przypadek użycia (n m 1), gdzie parzystość jest różna w m i n. I ze względu na symetrię (mn1) jest identyczna (n-m). Ponownie, chyba że n jest bardzo małe, to won8217t znacząco różni się od liczb, jeśli używasz (nm) lub (n-m). Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy mógłbyś również wyjaśnić, jak m jest związane z 62 pipsami Jak rozumiem to: n całkowita liczba kroków m liczba kroków potrzebnych do dotknięcia 62 pipsów W formule wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że maks wystąpi po m krokach , ale jak to jest związane z 62 pipsami. Skąd wiemy, że to 62 pipsy i nie mniej. Dzięki ruchowi pip zależy od współczynnika skalowania w procesie losowym. Skalowanie jest regulowane przez dwie rzeczy: Okres czasu dla każdego etapu 8211 dla np. jeśli to 8217s 5 minut, 15 minut, 1 godzina lub co innego. I po drugie zmienność, ponieważ to powie o oczekiwanym ruchu w procesie losowym przez określony czas. Z tego można wypracować oczekiwaną odległość i przekształcić w procenty lub procenty. Witam Steve Steve zdarza się wiedzieć, że teoria finansowa, która ma bliskie powiązanie z punktem końcowym utratę porządku bardzo ładny artykuł Teoria bazująca jest najczęściej oparta na stochastycznych modelach prawdopodobieństwa. Służy do określania niestabilności cen i ryzyka. W teorii podstawowej stwierdza się charakterystykę zmienności, która jest następnie wykorzystywana w celu modelowania rozwoju cen. To w kategoriach rozkładu prawdopodobieństwa, który pozwala na pewien rodzaj przewidywanej przyszłości. Ale jest wiele innych, które obejmują bardziej zaciemnione obszary. There8217s również modeli ryzyka zniekształcania, które próbują modelować zdarzenia długodystansowe. Na przykład proces powstrzymania strat powodujących zakłócenia cen, ponieważ niektóre poziomy są dotknięte lub zdarzenia prawdopodobieństwa o wysokiej implikacji wykraczające poza zwykłe modele. Dobrym punktem wyjścia jest zarządzanie ryzykiem finansowym i teoria VAR. Cześć, Może planujesz mt5 wersję tego wskaźnika mam już wersję mt4, ale mt4 jest dużo wolniej w testach wstecznych. Miłego dnia. Mówili, że mt5 jest szybszy. Nie mogę powiedzieć, widziałem różnicę jeszcze w moim backtesting ale myślę, że to zależy od tego, co robisz. W chwili obecnej nie ma wersji MT5, może później, jeśli będzie jej więcej popytu. Bardzo interesujący artykuł. W dniu 23 lutego 2018 r. Dałeś równości dla p (wygrać), p (stracić) amp p (otwarte) w odpowiedzi na BYO2000. Większość z tego ma sens, ale czy możesz wyjaśnić, jak przybyć do równań dla p (wygrać pierwszy) i p (najpierw stracić). Pewnie. Jest to warunkowe prawdopodobieństwo przy użyciu standardowej teorii. Jeśli cena dotknęła zarówno straty stopu, jak i zyski z zysku w czasie, to z tym zestawem występują dwa odrębne prawdopodobieństwa: albo dotknął SL najpierw, czy też dotknął TP w tym okresie. W związku z tym dwa różne przypadki liczyć na to. Świetna robota, ale ja osobiście don8217t ufam, że dużo teorii chodzenia swobodnie. Stwierdza się, że przyszli książęta są normalnie rozdzielani, a prawdopodobieństwo przyjęcia każdej z nich zależy od odchylenia standardowego (zmienność w tym przypadku.) W oparciu o to, jak można wytłumaczyć duże fluktuacje cen. Na przykład, biorąc przypadkowy chód jako absolutną prawdę, byłoby niezwykle dziwne, że wahania cen powyżej 3 (3 razy zmienność), ponieważ prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 1, ale jeśli patrzysz na rynek, to się zdarzyło sporo. Jeśli potrzebujesz konkretnych przykładów, daj mi znać, pokażę ci. Chcę wiedzieć swoją opinię na ten temat, a jeśli jest to możliwe, pomyśl o tym, jaka jest skuteczna strategia, kiedy ją używasz. Całkowicie sięgam po to, skąd pochodzisz. Wielu ludzi 8211, zwłaszcza techniczni handlowcy 8211 don8217t zgadzają się z RWM. To jest ich opinia. Nie zamierzam poświęcić wiele czasu na obronę, bo są tam ludzie, którzy mogą zrobić dużo lepszą robotę niż ja. Choć to, co mogę powiedzieć, jest takie, że większość krytyki, którą widziałem, jest nieuzasadniona lub po prostu niewłaściwa. To, co mówisz wyżej, jest prawdziwe, jeśli założysz, że zmienność i dryf w modelu nigdy się nie zmienia. Faktycznie, chociaż te składniki zmieniają się przez cały czas. Pomiar lotności jest z definicji opóźniony, więc nigdy nie wiadomo, jaka jest chwilowa zmienność. Można to oszacować tylko na podstawie dostępnych informacji w tym czasie. Więc kiedy mówisz 3x zmienność ruch, co to naprawdę znaczy jest 3x co zmienność była w przeszłości. Nie to, co jest w danej chwili. To jest ograniczenie pomiaru, a nie modelu. Jak wspomniałem w artykule, zmienność implikowana może dać ci pewien środek przyszły i może być użyty zamiast tego. Do tej pory RWM jest najlepszym i najprostszym wyjaśnieniem poruszania się na rynku, które jeszcze widziałem. Jeśli coś lepszego przychodzi I8217ll być pierwszy go używać. I8217ve widział zaawansowane symulatory i mogę powiedzieć, że możesz8217t powiedzieć różnicę między nimi i wszelkie inne wykresy cen 8211 każdy typ wykresu jest widoczny i odtwarzalny. Słowo 8220random8221 wydaje się być czerwoną flagą dla wielu ludzi. Ale RWM ma zarówno deterministyczną, jak i nie deterministyczną część, a deterministyczną część, którą próbujemy odkrywać i handlować. Witam Czy możesz wyjaśnić, jak załadować nowe dane metaTrader w arkuszu kalkulacyjnym excel Dziękujemy za pomoc. Byłbym wdzięczny, gdyby mógłbyś dać bardziej szczegółowe wyjaśnienie co do sposobu obliczania tabeli maksymalnych (jak to jest w arkuszu programu Excel). Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest związana z pewną formą skumulowanej funkcji prawdopodobieństwa p (Ynm), o której wspominasz w polu Objaśnienie przypadkowe, może jakąś skumulowaną funkcją dystrybucji, ale nie jest tu opisana. Czytałem powiązany materiał i linki dotyczące Random Walk, a także innych źródeł informacji autorstwa różnych autorów, ale niestety nie można znaleźć niczego, co mogłoby wyjaśnić, w jaki sposób obliczyłeś tabele maksymalistów. Wielkości są prognozą, jak daleko cena ma się poruszać (maksymalna odległość) przez pewien czas. Tego lata zostały wzięte z modelu przypadkowego spaceru z lub bez elementu dryfującego. Drift daje ten trend, który pozwala modelowi prognozować zmiany w różnych kierunkach (inne niż rynek płaski). Istnieją standardowe procedury matematyczne dla tego opracowania i tworzenia dyskretnego rozkładu prawdopodobieństwa opartego na czasie. Z tej dystrybucji można obliczyć prawdopodobieństwo przesunięcia cen w pewnym przedziale czasowym. Tutaj jest jeszcze trochę dyskusji na ten temat. Duke uni ma też wiele dobrych informacji na ten temat. Powyższe artykuły przedstawiają przegląd. Jest coś, czego ja nie rozumiem. Twoje szanse na wygraną są wyższe (let8217 mówią 68.3 na przykładzie Twojego przykładu), ale kwota, którą wygrasz, jest niższa (26,9) niż kwota utracona (-67,3). Prowadzi to do negatywnego oczekiwanego powrotu: Więc jeśli uruchomisz tę strategię wiele razy, będziesz musiał tracić pieniądze, prawda Musisz także uwzględnić prawdopodobieństwo, że handel nadal będzie otwarty. Jest tam 8 prawdopodobieństwo, że cena nie osiągnie albo zatrzymania ani nie zarobi i która odpowiada za brak wartości w oczekiwaniu. Tak więc wartość (1-0.683) we wzorcu doesn8217t uwzględnia wszystkie inne skutki, które muszą zostać zintegrowane, aby znaleźć prawdziwe oczekiwanie. There8217s zawsze jest skończone prawdopodobieństwo, że handel będzie otwarty, jednak długo czekać. Jeśli spojrzymy na rysunek 5, na przykład wykres p (otwarty) staje się mniejszy, ale nigdy nie staje się zerem. W obu przypadkach jest to prawda, że nie jest to coś, co dotyczy tylko tej strategii. Rzeczywiście oczekiwana rentowność handlu, jeśli się nie mylę, powinna stanowić integralną część asymetrycznej maksymalnej krzywej. Czy przypadkiem dokonałeś tego obliczenia w swoich testach, bo uważam, że jest to najbardziej odpowiednia ilość, aby zoptymalizować Inną rzeczą jest to, że jest to nadal bardzo uproszczone w tym sensie, że konstrukcja utraty stopera i zysku opiera się na tym, jak zbudował twój sygnał. Moim zdaniem jest to, że sygnał, który zbudował, to uproszczona wersja tego, co się dzieje w tym wierszu: jeśli uważasz, że rynek wyprzedza aktywa (tendencja spadkowa), kupisz (a więc trendu i tendencji, które nie były bardzo intuicyjne od pierwszego czytanie). Następnie, chcąc zbudować swoją maksymalną krzywą asymetryczną, ma sens, ponieważ patrzysz na asymetryczną zmienność, która mówi nam, czy tendencja ta została zasadniczo zatrzymana, a przyszłość była szumem, wciąż mogę oczekiwać, że rynek będzie niższy poziom x pułapów z powodu niestabilności bazowej . Nie jestem pewien, jak to zmierzyć, choć ma sens, biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości, na co chcesz patrzeć, jest zmienność ceny, jeśli nie było tendencji, która daje limit, który zostanie naruszony szybko, jeśli trend miał się kontynuować, a przewidywanie było błędne. Uważam, że jest to w pewnym sensie lepszym sposobem na włączenie potencjalnego sygnału do utraty przerwy, ponieważ stop loss powinien być mocniejszy, ale na uzasadnionej notatce. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo lubię te pomysły, które tu wystawiają, ale czuję, że główny punkt, który jest spodziewany zwrot obliczony z integracji maksymalnej krzywej, jest brakujący, ponieważ jest to, co jest sprawdzalne w handlu na żywo lub testu wstecznego. Im bardziej interesujące pytanie jest odwrotna hipoteza. To jest największy szacunkowy prawdopodobieństwo (MLE) tendencji i zmienności w hałaśliwej kolejności cen. Ponieważ bez znajomości tego spodziewany zwrot w żadnym wypadku nie był równy zeru, gdy nie można wstępnie założyć kierunku tendencji (deterministycznej) i masz symetryczny zakres prawdopodobieństw. Rozwiązania dla MLE można znaleźć, ale oznacza to, że symulacja Monte Carlo lub coś podobnego, ponieważ nie ma zamkniętych form tego problemu. To jest coś, nad czym pracujemy. Czy wskaźnik działa na cokolwiek na przykład? na CFD lub tylko forex To powinno działać na większości instrumentów, w tym CFD: metale, olej itp. Jeśli masz jakieś problemy wystarczy podnieść wniosek o wsparcie. Myślę, że jeśli skorzystasz z rrr w ten sposób, to 82 tp prawdopodobieństwo również cant pomóc w naszych kontach, ale może to właśnie nasi nowi przedsiębiorcy chcą usłyszeć, szeroko zatrzymać straty i zaciskać zysk, jest dla nich atrakcją thanks8230. . zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2017 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2017 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2017. I tried 2017 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2017 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Zapraszamy. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Dzięki. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. Use Excel to Backtest a Trading Strategy using an ATR Stop-loss This post continues the series of video articles about how to use Microsoft Excel to backtest trading strategies. In this post I show how to calculate a stop-loss using the ATR and then how to backtest the trading strategy. The Average True Range Developed by J. Welles Wilder the ATR is very popular with traders. On its own, the ATR can be used to measure market volatility and market range. It is also frequently used in other technical indicators such as the SuperTrend indicator and the ADX. One of the most popular uses for the ATR was developed by Chuck LeBeau and is referred to as the Chandelier Exit. The chandelier exit sets the stop-loss distance as a multiple of the ATR. The ATR reacts to market conditions so when things are calm, the stop-loss will be relatively close and when things are volatile, the stop-loss will be further away. Formulas Used: H-L High-Low H-PC abs(High-Previous Close) L-PC abs(Low-Previous Close) True Range max(range) ATR average(range) SL ATRFactor Max Weekly Drawdown Low-Previous Close Trading Strategy IF(F34gtG34,IF(N35gtM34,((F34-M34)F34)Q34,(F35F34)Q34),Q34) Share this:
No comments:
Post a Comment